Yapay Sinir Ağları ile Döviz Kuru Tahmini

5/22/2013 11:53:00 ÖÖ ağları, borsa, dolar, döviz kuru, euro, forecasting, hisse senedi, IMKB, neural, neural networks, parite, sinir ağları, yapay sinir ağı, yapay zeka No Comments

Güncelleme: 22 Mayıs 2013 (Kırık linkler düzeltildi)
Güncelleme: 7 Şubat 2013
İlk yayın tarihi : 22.12.2010

2006 yılında tamamlamış olduğum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı'ndaki Yüksek Lisans Tezimi  ilgililerin kullanımına sunuyorum. Şuradaki linkten PDF olarak tamamını indirebilirsiniz.

(Daha sonra elektronikteki yüksek lisans tezimi de kullanıma sunacağım.)

Aşağıda tezin özeti ve sonuç kısmını bulabilirsiniz. Faydalı olması dileğimle.

Tezin tamamını PDF olarak şuralardan indirebilirsiniz.
http://www.yapay-zeka.org/modules/mydownloads/visit.php?cid=5&lid=70

ÖZET
DÖVİZ KURU TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANIMI
Yüksek Lisans Tezi – 2006
İşletme Bilim Dalı
Danışman: Yrd. Doç.Dr. Birol YILDIZ

Bu tez çalışmasının amacı, günümüzün umut verici yapay zekâ tekniklerinden birisi olan Yapay Sinir Ağlarının ekonomi ve finans alanında bir uygulamasını gerçekleştirmektir. Gerçekleştirilen uygulamada, döviz kurlarının gelecekteki değerinin ve yönünün yüksek doğruluk oranı ile öngörülmesine çalışılmıştır.

Bu çalışmada kullanılan veriler,  T.C. Merkez Bankası’nın web sitesinden elde edilmiştir. USD’nin değerine etki ettiği düşünülen 41 değişik ekonomik parametre ve değişkene dair 4 Ocak 1999 ile 28 Şubat 2006 tarihleri arasında toplam 1867 günlük veri kullanılmıştır.

Araştırma ve uygulama sonucunda, yapay sinir ağlarının mimarileri, katman sayıları ve katmanlardaki hücre sayıları, eğitim yöntemleri gibi parametrelerin ağın doğru çözüme yaklaşmasında ne kadar etkili olduğu gözlemlenmiştir. Dövizin gelecekteki değerinin ne olacağının, yükselip düşeceğinin öngörülmesinde YSA’ların bir karar destek aracı olabileceği saptanmıştır.

ABSTRACT
USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR FORECASTING USD EXCHANGE RATES

Master Thesis – 2006
Business Administration

Advisor: Birol YILDIZ, Assistant Professor

The purpose of this study was to perform an application of Artificial Neural Networks (ANN) which are one of the promising Artificial Intelligence techniques nowadays, on economical and financial sectors.

Data were collected from the official web site of Central Bank of the Republic of Turkey. 41 economical parameters and variables which affect the fluctuations of the USD were used in this study. 1867 days of data between 4 January 1999 and 28 February 2006 used in this study.

As a result of this study we determined how affects these parameters such as the structure of ANN, number of layers in the ANN and artificial neurons in the layers, the training methods to reach the best solution. We have decided that ANNs can be used as a supplementary tool to predict future value and trend of the USD.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Read More

Bilişim 2011 28. Ulusal Bilişim Kurultayı

10/27/2011 11:40:00 ÖÖ ağ, artificial, bilişim, bilişim 2011, döviz, döziz kuru, finans, forecasting, fuar, JW marriott, kur, network, neural, sinir, tahmin, temel analiz, yapay, yapay sinir ağı, yapay zeka No Comments

Fotoğrafta ben yokum, ben fotoğrafı çekenim. Bir yanlış anlama olmasın.

Türkiye Bilişim Derneği TBD'nin organize ettiği Bilişim 2011 28. Ulusal Bilişim Kurultayı 26-29 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara'da JW Marriott Otelde gerçekleştirilmekte. Benim de birazdan "Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Çalışma" başlıklı bir bildiri sunumum olacak. Heyecanla sıramı bekliyorum. Ayrıntılar daha sonra geliyor.
Bu e-posta, Turkcell BlackBerry ile gönderilmiştir.

Neyse çok şükür hayırlısıyla yaptım sunumu. İnşallah birilerine bir faydası dokunur çalışmamızın. Bildirimi, 2006 yılında tamamladığım İşletme yüksek lisans tezimden özetleyerek çıkartmıştık. Biraz geç oldu ama oldu nihayetinde. o zamandan beri aklımın bir kenarında duruyordu bu iş. Temizlemiş oldum hiç olmazsa.

Bildiriye şu adresten: http://www.indirdur.net/files/1CXOXW3P/Bilisim2011_YSA_ile_Doviz_Kuru_Tahmini.zip

Teze de şuradan erişebilirsiniz: http://www.babamonk.com/2010/12/doviz-kuru-tahmininde-yapay-sinir.html#axzz1c472hd5f

Faydalı olması dileğimle.


Bildiri ayrıca aşağıdadır.

Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Çalışma

 

Ömür YILDIZ ESOGÜ FBE, Elk.Elkt. (Dr. Öğrencisi)

oyildiz@ogu.edu.tr      

  

Doç.Dr.Birol YILDIZ

ESOGÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

byildiz@ogu.edu.tr

Döviz kurlarının aldığı değerler bir zaman serisi şeklinde düzenlenebilir. Yapay Zekânın (Artificial Intelligence)  bir uygulaması olan Yapay Sinir Ağları (YSA – Artificial Neural Network) son yıllarda geleceği öngörmede; özellikle döviz kuru gibi lineer olmayan (non-lineer), birçok değişkene bağımlı zaman serilerinin tahmin edilmesinde önemli bir araç olmuştur.

Bu çalışmada da, USD’nin gelecekteki değerinin tahmin edilebilmesi için YSA ile oluşturulan bir model kullanılmıştır. Modele girdi olarak ise T.C. Merkez Bankası tarafından günlük olarak açıklanan ekonomik değişkenlerden 41 adet bağımsız parametre kullanılmıştır ve USD’nin ertesi günkü değeri bu parametrelerin gün sonu değerlerinden yola çıkılarak elde edilmeye çalışılmıştır.

Bu çalışmanın önemli hedeflerinden birisi de; zaman serilerini öngörmede YSA kullanacak araştırmacılara; ağın mimarisi, gizli katman sayısı, katmanlardaki yapay sinir hücresi sayısı, hangi eğitim algoritmalarını ve aktivasyon fonksiyonlarını kullanabilecekleri konusunda yol gösterebilmektir.

Yapılan denemelerde, birden fazla gizli katman içermesinin başarı oranını arttırmadığı fakat bunun yanında doğal olarak ağın çalışma hızını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Aynı şekilde, gizli katmanlarda kullanılan nöron sayısının arttırılmasının da ağın hata oranını düşürmediği ama ağın hızını hissedilir şekilde azalttığı görülmüştür. 

Değişik katman ve nöron sayılarında kurduğumuz ağlarda, türevlenebildiği için, geriye yayılım algoritmasında kullanılmaya en uygun olan aktivasyon fonksiyonlarından “Hiperbolik Tanjant Sigmoid” ve “Logaritmik Sigmoid” fonksiyonları kullanılmıştır. Denemelerimizde iki fonksiyonun ağlarımızda kullanımında önemli bir fark tespit edilememekle birlikte tansig’in daha başarılı sonuçlar ürettiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Yapay Zekâ, Yapay Sinir Ağları, Döviz Kuru Tahmini, Temel Analiz, Merkez Bankası, MATLAB, Geriye Yayılım Algoritması

Summary

The  values of the exchange rates can be arranged as a time series.  ANNs (Artificial Neural  Networks), which are  a branch of  Artificial  Intelligence have become an important  tools  for prediction of the future especially non –lineer series like exchange rates, in recent  years  .

Data were collected from the official web site of Central Bank of the Republic of Turkey. 41 economical parameters and variables which affect the fluctuations of the USD were used in this study.

As a result of this study we determined how affects these parameters such as the structure of ANN, number of layers in the ANN and artificial neurons in the layers, the training methods to reach the best solution. We have decided that ANNs can be used as a supplementary tool to predict future value and trend of the USD.

It is obvious that one of the most important aims of this study is being a guide to the researchers using ANN to predict time series according to network architecture, the number of hidden layers, the number of artificial neurons, training algorithms, and activation functions.

The most suitable activation functions of using  with the-back propagation algorithm are ,  “Hyperbolic  Tangent Sigmoid”  and ”Logarithmic Sigmoid” according to our experiments. Be cause, these functions can be derivated. The results of our experiments show that using these two functions in networks is not generate a big difference; however the  Tangent Sigmoid has more succesful results.

Keywords

Artificial Neural Networks, Exchange Rate Prediction, MATLAB, Central Bank of the Republic of Turkey, Back Propagation Algorithm

GİRİŞ

Read More

Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı

12/22/2010 12:08:00 ÖS analiz, ANN, axon, döviz, epoch, forecasting, hotfile, matlab, neural network, others, rapidshare, tahmin, teknik analiz, temel analiz, USD, yapay sinir ağı, yapay zeka, YSA, yüksek lisans 1 Comment

Güncelleme: 22 Mayıs 2013 (Kırık linkler düzeltildi)
Güncelleme: 7 Şubat 2013
İlk yayın tarihi : 22.12.2010

2006 yılında tamamlamış olduğum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı'ndaki Yüksek Lisans Tezimi  ilgililerin kullanımına sunuyorum. Şuradaki linkten PDF olarak tamamını indirebilirsiniz.

(Daha sonra elektronikteki yüksek lisans tezimi de kullanıma sunacağım.)

Aşağıda tezin özeti ve sonuç kısmını bulabilirsiniz. Faydalı olması dileğimle.

Tezin tamamını PDF olarak şuralardan indirebilirsiniz.
http://www.yapay-zeka.org/modules/mydownloads/visit.php?cid=5&lid=70

ÖZET
DÖVİZ KURU TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANIMI
Yüksek Lisans Tezi – 2006
İşletme Bilim Dalı
Danışman: Yrd. Doç.Dr. Birol YILDIZ

Bu tez çalışmasının amacı, günümüzün umut verici yapay zekâ tekniklerinden birisi olan Yapay Sinir Ağlarının ekonomi ve finans alanında bir uygulamasını gerçekleştirmektir. Gerçekleştirilen uygulamada, döviz kurlarının gelecekteki değerinin ve yönünün yüksek doğruluk oranı ile öngörülmesine çalışılmıştır.

Bu çalışmada kullanılan veriler,  T.C. Merkez Bankası’nın web sitesinden elde edilmiştir. USD’nin değerine etki ettiği düşünülen 41 değişik ekonomik parametre ve değişkene dair 4 Ocak 1999 ile 28 Şubat 2006 tarihleri arasında toplam 1867 günlük veri kullanılmıştır.

Araştırma ve uygulama sonucunda, yapay sinir ağlarının mimarileri, katman sayıları ve katmanlardaki hücre sayıları, eğitim yöntemleri gibi parametrelerin ağın doğru çözüme yaklaşmasında ne kadar etkili olduğu gözlemlenmiştir. Dövizin gelecekteki değerinin ne olacağının, yükselip düşeceğinin öngörülmesinde YSA’ların bir karar destek aracı olabileceği saptanmıştır.

ABSTRACT
USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR FORECASTING USD EXCHANGE RATES

Master Thesis – 2006
Business Administration

Advisor: Birol YILDIZ, Assistant Professor

The purpose of this study was to perform an application of Artificial Neural Networks (ANN) which are one of the promising Artificial Intelligence techniques nowadays, on economical and financial sectors.

Data were collected from the official web site of Central Bank of the Republic of Turkey. 41 economical parameters and variables which affect the fluctuations of the USD were used in this study. 1867 days of data between 4 January 1999 and 28 February 2006 used in this study.

As a result of this study we determined how affects these parameters such as the structure of ANN, number of layers in the ANN and artificial neurons in the layers, the training methods to reach the best solution. We have decided that ANNs can be used as a supplementary tool to predict future value and trend of the USD.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Read More